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Écart inverse sur ratio
Écart dans lequel le nombre d'options en position vendeur représente une fraction du nombre d'options en position acheteur, ces dernières ayant une même échéance mais un prix d'exercice supérieur, dans le cas d'options d'achat, ou inférieur, dans le cas d'options de vente, à celui des options vendues.
Par exemple, dans un écart inverse sur ratio d'options d'achat (call ratio backspread ou call backspread), ou encore dans un écart inverse sur ratio d'options de vente (put ratio backspread ou put backspread), avec un ratio d'un pour deux, l'achat de deux options hors du cours est financé par la vente d'une option dans le cours ou plus près du cours du sous-jacent.
Traductions
Synonymes et variations
- Écart inverse sur ratio d'options d'achat
- Écart inverse sur ratio d'options de vente